Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Il gruppo di ricerca si occupa in particolare di ottimizzazione statica e dinamica con applicazioni economiche e finanziarie, valutazione di prodotti finanziari e assicurativi, metodi e modelli stocastici e numerici con applicazioni al mercato del credito e al mercato energetico. Un’altra area di ricerca attiene allo sviluppo, analisi teorica e numerica di sistemi dinamici discreti e continui, con o senza ritardo, con applicazioni a modelli economici, finanziari, bancari e assicurativi e di scienze applicate. In particolare, si impiega la teoria dei sistemi dinamici non lineari per modellizzare e studiare dinamiche endogene complesse che caratterizzano numerosi fenomeni economici e finanziari. Infine, sono oggetto di studio anche le tematiche di option pricing, ottimizzazione scalare e vettoriale, e problemi di controllo ottimo.
